וידאומילון המושגים של טריידסטריטסחורות, מדדים ומט"ח

סטייה גלומה – Implied Volatility

בשיעור זה נבין
✔ מהי סטיית התקן במניות?
✔ סטייה היסטורית VS סטייה גלומה
✔ כיצד הסטייה הגלומה מחושבת?

וכמובן נראה גם דוגמאות בשטח…

 

🛑 הבהרה 🛑
בסרטון הקודם שפרסמנו חל בלבול בין ATR לסטייה היסטורית (טעות שאחד הקוראים שם לב אליה).
ה-ATR מייצג את התנודה של המניה בצורה יותר נכונה ולא מתעלם מ'ספייקים' במחיר שבתור סוחרי אופציות אפשר לנצל לגמא סקאלפינג, וכך בעצם עוזר לנו להבין האם הסטייה נמוכה.

 

 

הראה עוד

כתבות מאותו תחום

תגובה אחת

  1. החישוב שהוצג ל-HV הוא חישוב של IVrank. זה משהו אחר (נותן קונטקסט לאחוז ה-IV).
    HV זה פשוט סטיית התקן של התנועה בתקופה אחורה.
    חשוב לציין ש-IV בד"כ גבוה מ-HV, מה שיוצר יתרון סטטיסטי למכירת אופציות לעומת קניה. במיוחד ב-Underlying עם IVrank גבוה.

    *לא המלצה לקנות או למכור כלום*

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button
Close
Close