בשיעור זה נבין –
✔ מהי סטיית התקן במניות?
✔ סטייה היסטורית VS סטייה גלומה
✔ כיצד הסטייה הגלומה מחושבת?
וכמובן נראה גם דוגמאות בשטח…
? הבהרה ?
בסרטון הקודם שפרסמנו חל בלבול בין ATR לסטייה היסטורית (טעות שאחד הקוראים שם לב אליה).
ה-ATR מייצג את התנודה של המניה בצורה יותר נכונה ולא מתעלם מ'ספייקים' במחיר שבתור סוחרי אופציות אפשר לנצל לגמא סקאלפינג, וכך בעצם עוזר לנו להבין האם הסטייה נמוכה.
החישוב שהוצג ל-HV הוא חישוב של IVrank. זה משהו אחר (נותן קונטקסט לאחוז ה-IV).
HV זה פשוט סטיית התקן של התנועה בתקופה אחורה.
חשוב לציין ש-IV בד"כ גבוה מ-HV, מה שיוצר יתרון סטטיסטי למכירת אופציות לעומת קניה. במיוחד ב-Underlying עם IVrank גבוה.
*לא המלצה לקנות או למכור כלום*